相关系数怎么算
【相关系数怎么算】
若Y=a+bX，则有：令E(X)=μ，D(X)=σdu 。则E(Y)=bμ+a，D(Y)=bσ 。E(XY)=E(aX+bX)=aμ+b(σ+μ) 。Cov(X,Y)=E(XY)E(X)E(Y)=bσ 。
相关系数介于区间[-1，1]内 。当相关系数为-1 ， 表示完全负相关 ， 表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反 。当相关系数为+1时 ， 表示完全正相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同 。当相关系数为0时，表示不相关 。
需要指出的是，相关系数有一个明显的缺点 ， 即它接近于1的程度与数据组数n相关，这容易给人一种假象 。因为 ， 当n较小时，相关系数的波动较大，对有些样本相关系数的绝对值易接近于1；当n较大时，相关系数的绝对值容易偏小 。特别是当n=2时，相关系数的绝对值总为1 。因此在样本容量n较小时，我们仅凭相关系数较大就判定变量x与y之间有密切的线性关系是不妥当的 。
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