方差怎么算? 方差用来计算每一个变量(观察值)与总体均数之间的差异 。 为避免出现离均差总和为零,离均差平方和受样本含量的影响,统计学采用平均离均差平方和来描述变量的变异程度 。 总体方差计算公式:
方差是实际值与期望值之差平方的平均值,而标准差是方差算术平方根 。
扩展资料:
方差的性质
1、设c是常数,则D(c)=0
2、设 X 与 Y 是两个随机变量,则
D(X+Y)= D(X)+D(Y)+2Cov(X,Y),D(X -Y)= D(X)+D(Y)-2Cov(X,Y) 。
特别的,当X,Y是两个不相关的随机变量则D(X+Y)=D(X)+D(Y),D(X-Y)=D(X)+D(Y),此性质可以推广到有限多个两两不相关的随机变量之和的情况 。
3、D(X)=0的充分必要条件是X以概率为1取常数值c,即X=c,a.s.其中E(X)=c 。
4、D(aX+bY)=a2DX+b2DY+2abCov(X,Y) 。
怎么计算方差 方差=平方的均值减去均值的平方 。
例:
有 1、2、3、4、5这组样本,其平均数为(1+2+3+4+5)/5=3,而方差是各个数据分别与其和的平均数之差的平方的和的平均数,则为:
[(1-3)^2+(2-3)^2+(3-3)^2+(4-3)^2+(5-3)^2]/5=2,方差为2 。
方差的公式:
方差是实际值与期望值之差平方的平均值,而标准差是方差算术平方根 。
方差是各个数据与平均数之差的平方的和的平均数,即
其中,x表示样本的平均数,n表示样本的数量,xi表示个体,而s2就表示方差 。
方差是和中心偏离的程度,用来衡量一批数据的波动大小(即这批数据偏离平均数的大小)并把它叫做这组数据的方差,记作S2 。
方差的计算公式 1,数学期望:公式离散型随机变量X的取值为 , 为X对应取值的概率,可理解为数据 出现的频率 ,则:
2,方差是实际值与期望值之差平方的平均值,而标准差是方差算术平方根 。 [5] 在实际计算中,我们用以下公式计算方差 。 方差是各个数据与平均数之差的平方的和的平均数,即 :,其中,x表示样本的平均数,n表示样本的数量,xi表示个体,而s^2就表示方差 。
扩展资料:
在概率论和统计学中,数学期望(mean)(或均值,亦简称期望)是试验中每次可能结果的概率乘以其结果的总和,是最基本的数学特征之一 。 它反映随机变量平均取值的大小 。
需要注意的是,期望值并不一定等同于常识中的“期望”——“期望值”也许与每一个结果都不相等 。 期望值是该变量输出值的平均数 。 期望值并不一定包含于变量的输出值集合里 。
大数定律规定,随着重复次数接近无穷大,数值的算术平均值几乎肯定地收敛于期望值 。
参考资料:
什么是方差?怎么算? 方差 方差和标准差:
英文:variation and standard deviation
右图为计算公式 Variance's formula
注:此公式在某些文献定义中分母为n-1.如,在MATLAB中使用求方差函数var时,
var(x,1)表示除N,而var(x,0)var(x)表示除n-1
样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数叫做样本方差;样本方差的算术平方根叫做样本标准差.样本方差和样本标准差都是衡量一个样本波动大小的量,样本方差或样本标准差越大,样本数据的波动就越大.
数学上一般用E{[X-E(X)]^2}来度量随机变量X与其均值E(X)即期望的偏离程度,称为X的方差.
定义
设X是一个随机变量,若E{[X-E(X)]^2}存在,则称E{[X-E(X)]^2}为X的方差,记为D(X)或DX.即D(X)=E{[X-E(X)]^2},而σ(X)=D(X)^0.5(与X有相同的量纲)称为标准差或均方差.即用来衡量一组数据的离散程度的统计量.
由方差的定义可以得到以下常用计算公式:
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